模型風(fēng)險日益受到關(guān)注,尤其是數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)程的提速,模型風(fēng)險也隨之不斷積聚,對銀行的風(fēng)險管理提出了新的挑戰(zhàn)。為有效應(yīng)對各類模型風(fēng)險,并對模型資產(chǎn)做有效的管理,作為金融數(shù)智化轉(zhuǎn)型的賦能者,百融云創(chuàng)自主研發(fā)了模型管理平臺,圍繞有效性、準(zhǔn)確性和穩(wěn)定性三個維度進(jìn)行完美布控。
群體和特征穩(wěn)定性監(jiān)控
(資料圖)
穩(wěn)定壓倒一切,是模型發(fā)揮作用的定海神針。模型管理平臺能夠?qū)崿F(xiàn)對群體穩(wěn)定性(PSI)的監(jiān)控,在模型上線部署后,平臺會通過PSI曲線來觀察模型的穩(wěn)定性。比如在信貸場景中觀察到模型的排序能力降低,模型的區(qū)分度發(fā)生了下降。平臺就會及時發(fā)出警示,金融機(jī)構(gòu)可以以此去分析背后的原因,是否是因為宏觀經(jīng)濟(jì)惡化導(dǎo)致客戶整體的還款能力下降,或者目標(biāo)客群發(fā)生了變化等等,進(jìn)而剔除不穩(wěn)定的變量。
除了PSI監(jiān)控外,模型管理平臺同時還支持細(xì)粒度觀測特征穩(wěn)定性(CSI),比如在評分卡中,一個整體評分分布穩(wěn)定的模型,如果以更細(xì)顆粒度來觀察,可能會發(fā)現(xiàn)模型中的一個特征變量悄然發(fā)生了偏移,比如由于經(jīng)濟(jì)的周期波動,職業(yè)這一變量發(fā)生了改變,導(dǎo)致客群收入發(fā)生了變化,但與此同時另外一些指標(biāo)上升了,導(dǎo)致整體的評分分布是穩(wěn)定的。模型管理平臺支持對每個特征變量計算CSI,可以分析出到底是哪些特征分布發(fā)生變化導(dǎo)致評分卡主模型分?jǐn)?shù)偏移、哪個特征對模型得分變化的影響最大等結(jié)果。
多維指標(biāo)加工與分析
模型一旦上線,模型運(yùn)行時的數(shù)據(jù)也就隨之確定。平臺基于這些運(yùn)行時數(shù)據(jù)可以進(jìn)行多維度的監(jiān)控指標(biāo)加工與分析。例如,按不同的基準(zhǔn)值進(jìn)行PSI指標(biāo)監(jiān)控,觀察建模結(jié)果的基準(zhǔn)值或者模型運(yùn)行一段時間后的基準(zhǔn)值與實際投產(chǎn)后的運(yùn)行情況的偏差。假如監(jiān)控到模型中某一區(qū)間的評分分布跟監(jiān)控時所設(shè)置的基準(zhǔn)值產(chǎn)生偏差大于預(yù)警閾值,平臺就會馬上發(fā)出預(yù)警信息給到預(yù)設(shè)的接收者,由此分析到底是配置有誤、性能下降還是假設(shè)不準(zhǔn)確,以此來追本溯源。
多層接口設(shè)計,靈活可配好壞客戶定義
好壞客戶并沒有一個恒定的標(biāo)準(zhǔn),對于銀行來說,不同的金融產(chǎn)品,對于“壞”的定義是不一樣的。百融云創(chuàng)模型管理平臺支持好壞客戶定義的靈活配置,同時提供基于Y 標(biāo)簽、逾期信息、還款計劃等多層接口,能夠與各類金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行快速對接,從而實現(xiàn)對模型區(qū)分能力的精準(zhǔn)監(jiān)控。
靈活按需進(jìn)行預(yù)警規(guī)則與通知渠道配置
每次模型的監(jiān)控任務(wù)跑完批量之后,平臺都會自動生成相關(guān)監(jiān)控報表,并且平臺一旦監(jiān)測到監(jiān)控指標(biāo)異常,就會通過郵件或者企微等多種渠道觸達(dá)業(yè)務(wù)人員。業(yè)務(wù)人員也可以根據(jù)業(yè)務(wù)情況靈活配置預(yù)警周期,平臺支持準(zhǔn)實時、日報或周報乃至更多種方式的預(yù)警周期。
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