模型管理是一個(gè)龐大的命題,對(duì)于金融機(jī)構(gòu)來(lái)說(shuō),實(shí)現(xiàn)對(duì)模型風(fēng)險(xiǎn)的有效監(jiān)控則是模型管理這個(gè)龐大命題中最切中核心的。銀保監(jiān)會(huì)近三年來(lái)陸續(xù)發(fā)布《商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款管理暫行辦法》、《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)的通知》和《關(guān)于銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的指導(dǎo)意見(jiàn)》,無(wú)一不是把模型風(fēng)險(xiǎn)的問(wèn)題放置到很高的位置上。
數(shù)字化的風(fēng)險(xiǎn)不是直觀可見(jiàn)的,一些重大風(fēng)險(xiǎn)可能潛伏在模型一些隱秘的角落之內(nèi),如果能夠?qū)δＰ瓦M(jìn)行科學(xué)的監(jiān)控,一些風(fēng)險(xiǎn)就會(huì)被及時(shí)發(fā)現(xiàn),危險(xiǎn)也就能隨之緩釋和解除。
作為中國(guó)金融數(shù)智化的賦能者,百融云創(chuàng)模型管理平臺(tái)在模型監(jiān)控方面做出了很多探索,圍繞有效性、準(zhǔn)確性和穩(wěn)定性三個(gè)維度進(jìn)行完美布控。
(相關(guān)資料圖)
群體和特征穩(wěn)定性監(jiān)控
穩(wěn)定壓倒一切,是模型發(fā)揮作用的定海神針。模型管理平臺(tái)能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)群體穩(wěn)定性(PSI)的監(jiān)控,在模型上線部署后,平臺(tái)會(huì)通過(guò)PSI曲線來(lái)觀察模型的穩(wěn)定性。比如在信貸場(chǎng)景中觀察到模型的排序能力降低,模型的區(qū)分度發(fā)生了下降。平臺(tái)就會(huì)及時(shí)發(fā)出警示,金融機(jī)構(gòu)可以以此去分析背后的原因,是否是因?yàn)楹暧^經(jīng)濟(jì)惡化導(dǎo)致客戶整體的還款能力下降,或者目標(biāo)客群發(fā)生了變化等等,進(jìn)而剔除不穩(wěn)定的變量。
除了PSI監(jiān)控外,模型管理平臺(tái)同時(shí)還支持細(xì)粒度觀測(cè)特征穩(wěn)定性(CSI),比如在評(píng)分卡中,一個(gè)整體評(píng)分分布穩(wěn)定的模型,如果以更細(xì)顆粒度來(lái)觀察,可能會(huì)發(fā)現(xiàn)模型中的一個(gè)特征變量悄然發(fā)生了偏移,比如由于經(jīng)濟(jì)的周期波動(dòng),職業(yè)這一變量發(fā)生了改變,導(dǎo)致客群收入發(fā)生了變化,但與此同時(shí)另外一些指標(biāo)上升了,導(dǎo)致整體的評(píng)分分布是穩(wěn)定的。模型管理平臺(tái)支持對(duì)每個(gè)特征變量計(jì)算CSI,可以分析出到底是哪些特征分布發(fā)生變化導(dǎo)致評(píng)分卡主模型分?jǐn)?shù)偏移、哪個(gè)特征對(duì)模型得分變化的影響最大等結(jié)果。
多維指標(biāo)加工與分析
模型一旦上線,模型運(yùn)行時(shí)的數(shù)據(jù)也就隨之確定。平臺(tái)基于這些運(yùn)行時(shí)數(shù)據(jù)可以進(jìn)行多維度的監(jiān)控指標(biāo)加工與分析。例如,按不同的基準(zhǔn)值進(jìn)行PSI指標(biāo)監(jiān)控,觀察建模結(jié)果的基準(zhǔn)值或者模型運(yùn)行一段時(shí)間后的基準(zhǔn)值與實(shí)際投產(chǎn)后的運(yùn)行情況的偏差。假如監(jiān)控到模型中某一區(qū)間的評(píng)分分布跟監(jiān)控時(shí)所設(shè)置的基準(zhǔn)值產(chǎn)生偏差大于預(yù)警閾值,平臺(tái)就會(huì)馬上發(fā)出預(yù)警信息給到預(yù)設(shè)的接收者,由此分析到底是配置有誤、性能下降還是假設(shè)不準(zhǔn)確,以此來(lái)追本溯源。
多層接口設(shè)計(jì),靈活可配好壞客戶定義
好壞客戶并沒(méi)有一個(gè)恒定的標(biāo)準(zhǔn),對(duì)于銀行來(lái)說(shuō),不同的金融產(chǎn)品,對(duì)于“壞”的定義是不一樣的。百融云創(chuàng)模型管理平臺(tái)支持好壞客戶定義的靈活配置,同時(shí)提供基于Y 標(biāo)簽、逾期信息、還款計(jì)劃等多層接口,能夠與各類(lèi)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行快速對(duì)接,從而實(shí)現(xiàn)對(duì)模型區(qū)分能力的精準(zhǔn)監(jiān)控。
靈活按需進(jìn)行預(yù)警規(guī)則與通知渠道配置
每次模型的監(jiān)控任務(wù)跑完批量之后,平臺(tái)都會(huì)自動(dòng)生成相關(guān)監(jiān)控報(bào)表,并且平臺(tái)一旦監(jiān)測(cè)到監(jiān)控指標(biāo)異常,就會(huì)通過(guò)郵件或者企微等多種渠道觸達(dá)業(yè)務(wù)人員。業(yè)務(wù)人員也可以根據(jù)業(yè)務(wù)情況靈活配置預(yù)警周期,平臺(tái)支持準(zhǔn)實(shí)時(shí)、日?qǐng)?bào)或周報(bào)乃至更多種方式的預(yù)警周期。
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