在經(jīng)濟(jì)、政策、產(chǎn)業(yè)等多重因素共振下,以“專(zhuān)精特新”為代表的新經(jīng)濟(jì)迎來(lái)發(fā)展新機(jī)會(huì)，相關(guān)指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品正致力于為廣泛布局新經(jīng)濟(jì)提供新選擇。近日，中 歐基金發(fā)布公告稱(chēng)，中 歐中證500指數(shù)增強(qiáng)即將發(fā)行，該基金擬由旗下自主培養(yǎng)的基本面量化基金經(jīng)理錢(qián)亞婷擔(dān)綱，計(jì)劃通過(guò)基本面量化策略挖掘以中證500為代表的新經(jīng)濟(jì)投資機(jī)會(huì)。
中證500或?qū)⒂l(fā)展新機(jī)遇
中證500指數(shù)發(fā)布于2007年1月，Wind數(shù)據(jù)顯示，中證500過(guò)去10年投資收益率為68.24%，超過(guò)同期上證指數(shù)35.68%和深圳指數(shù)20.45%的漲幅。（注1）
從指數(shù)編制方式來(lái)看，該指數(shù)綜合反映A股市場(chǎng)一批中小市值公司的股票價(jià)格表現(xiàn)，具有行業(yè)分布廣泛均衡、集中度較低、估值低、成長(zhǎng)性高、吐故納新節(jié)奏快的特點(diǎn)。在“穩(wěn)增長(zhǎng)”總基調(diào)疊加“專(zhuān)精特新”政策的作用下，以中證500為代表的中盤(pán)成長(zhǎng)新經(jīng)濟(jì)或?qū)⒂瓉?lái)發(fā)展機(jī)遇。
基本面量化實(shí)力干將錢(qián)亞婷擔(dān)綱
記者了解到，中 歐中證500指數(shù)增強(qiáng)擬任基金經(jīng)理里錢(qián)亞婷從業(yè)超過(guò)5年，2021年起管理公募基金，是中 歐自主培養(yǎng)的量化中生代基金經(jīng)理。2016年加入中 歐基金以來(lái)，她與基本面投研團(tuán)隊(duì)深度耦合，參與了中 歐基金多行業(yè)中觀景氣模型搭建，對(duì)指數(shù)增強(qiáng)策略有獨(dú)到見(jiàn)解。
依托于中 歐基金權(quán)益投研實(shí)力，錢(qián)亞婷所在的基本面量化團(tuán)隊(duì)，力爭(zhēng)結(jié)合基本面研究和量化模型，為投資者在更多行業(yè)爭(zhēng)取超額收益。
針對(duì)中 歐中證500指數(shù)增強(qiáng)的布局，錢(qián)亞婷表示，將按照公開(kāi)披露的合同與招募說(shuō)明書(shū)，以中證500指數(shù)作為基金投資組合跟蹤的標(biāo)的指數(shù)，在有效跟蹤對(duì)標(biāo)指數(shù)的被動(dòng)投資基礎(chǔ)上，力爭(zhēng)在控制基金凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間日均跟蹤偏離度絕對(duì)值不超過(guò)0.5%、年跟蹤誤差不超過(guò)8%的基礎(chǔ)上，追求超越中證500指數(shù)的回報(bào)。
基本面量化爭(zhēng)取超額收益
目前，全市場(chǎng)指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品采取的策略主要有多因子量化、主動(dòng)管理等。與其他策略不同，中 歐基金基本面量化通過(guò)不斷專(zhuān)家訪談、上門(mén)路演、研究團(tuán)隊(duì)協(xié)作，提取各行業(yè)基本面邏輯單獨(dú)建模，在通過(guò)量化技術(shù)錨定指數(shù)的基礎(chǔ)上，通過(guò)行業(yè)基本面邏輯，深度挖掘超額收益，力爭(zhēng)比市場(chǎng)更快發(fā)現(xiàn)行業(yè)拐點(diǎn)和投資機(jī)會(huì)。
對(duì)于指數(shù)增強(qiáng)的配置場(chǎng)景，錢(qián)亞婷認(rèn)為，不論是對(duì)于機(jī)構(gòu)還是個(gè)人投資者來(lái)說(shuō)，都可以選擇將衍生工具與指數(shù)增強(qiáng)基金組合，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理，一定程度上對(duì)沖市場(chǎng)貝塔風(fēng)險(xiǎn)，爭(zhēng)取相對(duì)純粹的選股收益。此外，從產(chǎn)品特征來(lái)說(shuō)，指數(shù)增強(qiáng)基金錨定指數(shù)布局，有望免去投資者對(duì)于風(fēng)格漂移的擔(dān)憂(yōu)。
注1：內(nèi)容來(lái)源：Wind，20220322
風(fēng)險(xiǎn)提示：基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^(guò)往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)并不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。以上材料僅供參考，未經(jīng)同意請(qǐng)勿引用或轉(zhuǎn)載，其中的觀點(diǎn)和預(yù)測(cè)僅代表當(dāng)時(shí)觀點(diǎn)，今后可能發(fā)生改變。本基金屬于股票型基金，其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。本基金為股票型指數(shù)增強(qiáng)基金，跟蹤中證500指數(shù)，其風(fēng)險(xiǎn)收益特征與標(biāo)的指數(shù)所表征的市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特征相似。本基金如果投資港股通標(biāo)的股票，還可能面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)投資者在做出投資決策之前，請(qǐng)仔細(xì)閱讀基金合同、基金招募說(shuō)明書(shū)和基金產(chǎn)品資料概要等產(chǎn)品法律文件和風(fēng)險(xiǎn)揭示書(shū)，充分認(rèn)識(shí)本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性，認(rèn)真考慮本基金存在的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素，并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等因素充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，在了解產(chǎn)品情況及銷(xiāo)售適當(dāng)性意見(jiàn)的基礎(chǔ)上，理性判斷并謹(jǐn)慎做出投資決策。
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關(guān)鍵詞： 為代表的 風(fēng)險(xiǎn)收益 的基礎(chǔ)上
